PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOLDX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOLDX и ^TNX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.49%
11.90%
GOLDX
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOLDX:

2.21

^TNX:

-0.03

Коэф-т Сортино

GOLDX:

2.81

^TNX:

0.11

Коэф-т Омега

GOLDX:

1.36

^TNX:

1.01

Коэф-т Кальмара

GOLDX:

0.95

^TNX:

-0.01

Коэф-т Мартина

GOLDX:

7.69

^TNX:

-0.06

Индекс Язвы

GOLDX:

7.46%

^TNX:

10.48%

Дневная вол-ть

GOLDX:

26.00%

^TNX:

21.19%

Макс. просадка

GOLDX:

-79.86%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

GOLDX:

-35.63%

^TNX:

-46.43%

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -6.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOLDX имеют среднегодовую доходность 8.15%, а акции ^TNX немного отстают с 7.97%.


GOLDX

С начала года

18.15%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

10.49%

1 год

60.91%

5 лет

10.70%

10 лет

8.15%

^TNX

С начала года

-6.01%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

11.90%

1 год

-0.39%

5 лет

30.87%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOLDX и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOLDX
Ранг риск-скорректированной доходности GOLDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOLDX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOLDX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.210.04
Коэффициент Сортино GOLDX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.810.22
Коэффициент Омега GOLDX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.02
Коэффициент Кальмара GOLDX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.950.02
Коэффициент Мартина GOLDX, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.690.09
GOLDX
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.21
0.04
GOLDX
^TNX

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и ^TNX

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -79.86%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-35.63%
-46.43%
GOLDX
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и ^TNX

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.27%
5.82%
GOLDX
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab