PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOLDX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOLDX и ^TNX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.72%
6.55%
GOLDX
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOLDX:

0.54

^TNX:

0.81

Коэф-т Сортино

GOLDX:

0.90

^TNX:

1.34

Коэф-т Омега

GOLDX:

1.11

^TNX:

1.15

Коэф-т Кальмара

GOLDX:

0.24

^TNX:

0.33

Коэф-т Мартина

GOLDX:

1.77

^TNX:

1.76

Индекс Язвы

GOLDX:

8.14%

^TNX:

10.31%

Дневная вол-ть

GOLDX:

26.60%

^TNX:

22.36%

Макс. просадка

GOLDX:

-79.86%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

GOLDX:

-45.02%

^TNX:

-42.68%

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 7.98% против 7.44% соответственно.


GOLDX

С начала года

15.96%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

9.37%

1 год

14.38%

5 лет

5.56%

10 лет

7.98%

^TNX

С начала года

18.96%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

8.52%

1 год

17.89%

5 лет

19.36%

10 лет

7.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOLDX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOLDX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.540.80
Коэффициент Сортино GOLDX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.901.32
Коэффициент Омега GOLDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.14
Коэффициент Кальмара GOLDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.240.33
Коэффициент Мартина GOLDX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.771.74
GOLDX
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
0.80
GOLDX
^TNX

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и ^TNX

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -79.86%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.02%
-42.68%
GOLDX
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и ^TNX

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.14%
6.28%
GOLDX
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab